Negli ultimi anni, il trading algoritmico ha rappresentato l’innovazione più dirompente per il funzionamento dei mercati finanziari.
Sulla base del suo vantaggio tecnologico, questo tipo di tecnica di trading è diventata una questione scottante per ottenere un vantaggio nell’ambiente frenetico del mercato finanziario, dove ogni secondo conta.
Il trading algoritmico è il luogo in cui i programmi di intelligenza artificiale procedono automaticamente ed eseguono operazioni impostate secondo regole e condizioni di mercato predeterminate.
Esegue operazioni ad alta velocità utilizzando modelli matematici e analisi statistiche per trovare opportunità di trading.
Questo tipo di approccio presenta numerosi vantaggi rispetto al trading manuale, che implica velocità, precisione ed efficienza.
La teoria alla base degli algoritmi e dei meccanismi dell’azione dei prezzi è un ramo di studio complicato, ma è fondamentale essere consapevoli di come funziona questa tecnologia.
Questo articolo completo rivela come funziona la teoria algoritmica e non si limita al mero livello superficiale dell'azione dei prezzi, ma piuttosto come questa profondità influenza gli attuali stili di trading.
Avendo una piena comprensione di ciò, i lettori avranno di conseguenza la capacità di prendere decisioni informate quando selezionano la propria strategia di trading.
Il trading con algoritmi, spesso indicato come algo o trading con scatola nera, è un approccio di trading di tendenza che prevede l'esecuzione di operazioni e analisi di mercato da parte di algoritmi informatici ben allineati.
La distinzione fondamentale è la direzione data da un tale approccio, vale a dire la riduzione della partecipazione umana nelle tecnologie decisionali legate alle transazioni.
Poiché i robot di trading si avvalgono di complicati algoritmi matematici per identificare quelli che sono considerati i punti di entrata e uscita più tempestivi e perfetti nel mercato con un'incredibile precisione e velocità.
Il trading algoritmico è un meccanismo di trading che coinvolge i trader che elaborano le operazioni nei mercati finanziari implementando sofisticati strumenti matematici sviluppati autonomamente. Le strategie prevedono l'impiego di strumenti quantitativi altamente avanzati nei mercati finanziari con l'obiettivo di prendere decisioni commerciali.
Le regole più rigide integrate nel modello consentono di valutare i momenti più ideali in cui è necessario effettuare un'operazione e, allo stesso tempo, di prevenire qualsiasi deviazione considerevole nel prezzo di un titolo.
Generalmente, i grandi blocchi di azioni verranno acquistati dividendo necessariamente il grande lotto in singoli lotti più piccoli e lasciando che siano complessi algoritmi a decidere quando procedere con l’ordine di acquisto di questi lotti più economici.
Pertanto, in questo assetto, viene svolto il ruolo del commerciante di mercato. Quindi, la decisione del computer viene presa in un batter d’occhio. Ciò consente al sistema di assumere posizioni redditizie sul mercato non appena si presenta un'opportunità prima che gli occhi di una persona reale possano notare tali cambiamenti.
Il maggiore utilizzo del trading algoritmico può essere riscontrato tra gli investitori istituzionali di alto profilo che possiedono un'enorme percentuale delle azioni totali di un'azienda. Molto spesso, si tratta di un approccio commerciale basato sulla tecnologia. Negli ultimi anni questo metodo si è sempre più diffuso.
Fondamentale per tutto il trading algoritmico è l’idea centrale dell’azione dei prezzi che rappresenta il principio fondamentale delle dinamiche di mercato. Ciò spiega perché il prezzo delle azioni è una rappresentazione completa di tutti i dati disponibili, dei modelli storici dei prezzi e dell’atteggiamento degli investitori.
Il trading algoritmico utilizza questa regola fondamentale progettando complessi algoritmi numerici che analizzano continuamente i dati di mercato alla ricerca di modelli e incoerenze che verranno utilizzati per prendere tali decisioni di trading.
L'intero processo di trading algoritmico dipende da una serie di modelli matematici che analizzano individualmente il mercato da un punto di vista individuale attraverso i dati disponibili.
Tali modelli comprendono un’ampia gamma di strumenti, dall’applicazione di metodi statistici all’implementazione di algoritmi di apprendimento automatico, reti neurali e algoritmi evolutivi.
Anche se questi modelli sono provati empiricamente, è ancora necessario perfezionarli costantemente per mantenere i trader al passo con i cambiamenti e la volatilità del mercato.
Uno degli scopi principali del trading algoritmico è eseguire le transazioni nel modo più efficiente, evitando anche l’impatto negativo dei mercati.
Gli algoritmi utilizzano complicati metodi di esecuzione degli ordini per realizzare questo standard, incluso il prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP), il prezzo medio ponderato in base al volume o VWAP e il deficit di implementazione.
Piattaformano ordini di grandi dimensioni dividendoli in più banconote più piccole e quindi selezionandoli per essere eseguiti in modo strategico, riducendo notevolmente la possibilità di essere esposti a gravi movimenti di mercato che influenzeranno negativamente il risultato finale del processo.
Il trading algoritmico e la tecnologia aggiornata sono necessariamente correlati. Gli aspetti più importanti del trading sono la velocità e l’efficienza.
Il trading ad alta frequenza (HFT), un aspetto del trading algoritmico, mostra esattamente questa natura di convenienza adottando le più recenti soluzioni hardware e software per eseguire operazioni molto più rapidamente di quanto potrebbero mai fare gli esseri umani.
L’evoluzione tecnologica abbraccia molte parti in movimento, dai servizi di co-location alla piattaforma di trading a bassa latenza e questo rende il trading algoritmico una delle aree più innovative del fintech.
Enormi investitori istituzionali, come hedge fund, gestori patrimoniali e società di trading proprietario, sono gli attori chiave della macchina che adotta il trading.
Avendo grandi quantità di capitale a portata di mano, queste istituzioni utilizzano l’algoritmo per eseguire in tutto lo spettro di classi di attività che si possono trovare nei mercati azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime. Gli investitori istituzionali cercano di trarre vantaggio da sistemi innovativi automatizzando il processo di negoziazione e ottimizzando le strategie di esecuzione al fine di ottenere i tassi di rendimento più elevati insieme ai costi di transazione più bassi.
Il trading automatizzato diventa indiscutibilmente uno dei fattori più importanti per l’equalizzazione dei prezzi sul mercato, il compito principale di qualsiasi market maker.
Di norma i market maker offrono prezzi bid e ask 24 ore su 24, il che rende il trading più semplice per i partecipanti al mercato. Il trading algoritmico offre ai creatori del mercato la possibilità di rivedere le proprie quotazioni che possono essere effettuate in base alle condizioni più attuali del mercato con la fissazione dei prezzi più attenta e una rapida elaborazione degli ordini.
Il trading algoritmico è ottimo per rivelare e trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio essenzialmente a causa delle differenze di prezzo che appaiono in diversi sottomercati o sedi di negoziazione.
Se si tratta di arbitraggio geografico, arbitraggio statistico o anche arbitraggio di latenza, gli algoritmi sono perfetti per trarre profitto dalla discrepanza del prezzo di mercato.
I trader computerizzati che effettuano operazioni a velocità molto elevata e con tempistiche ideali possono realizzare guadagni da questi scambi temporali e profitti intraday mentre sono ancora intatti.
Il trading algoritmico ha portato una profonda trasformazione nel panorama finanziario, portando una nuova dimensione di efficienza e facilità di accesso agli asset.
I commercianti al dettaglio erano partecipanti passivi. Ora, con l'aiuto di strumenti e tecnologie sofisticati, quasi come quelli utilizzati dalle istituzioni, partecipano come i professionisti.
Oltre a tutti questi vantaggi, il trading algoritmico ha aumentato il dibattito sull’integrità del mercato, sulla frammentazione della liquidità e sul rischio sistemico. In questo contesto, i critici sostengono che la sconsideratezza di una corsa alla velocità e all’automazione potrebbe aggravare la volatilità del mercato e aumentare la possibilità di oscillazioni estreme del mercato.
Infine, la teoria dei prezzi basata su algoritmi rappresenta una svolta nel mondo della finanza moderna, dove le modalità delle operazioni e delle strategie commerciali vengono ridisegnate.
Insieme alla rivoluzione tecnologica, gli algoritmi sono cambiati e sono diventati più complessi, quindi è logico che l’impatto del trading algoritmico in tutto il mondo si farà sentire sempre di più.
Di conseguenza, quando i partecipanti al mercato acquisiranno familiarità con le sfumature del commercio automatizzato e ne considereranno il potere, avranno le conoscenze necessarie per gestire le difficoltà che fanno parte del moderno sistema finanziario.
