Dimensionamento della posizione nel Forex

Il dimensionamento della posizione nel Forex è un altro concetto di trading che viene spesso trascurato. Tuttavia, il dimensionamento delle posizioni gioca un ruolo molto vitale nel conoscere il potenziale rischio e il potenziale profitto.

Il dimensionamento della posizione aiuta a determinare la quantità di capitale da destinare a un particolare investimento.

In questo articolo discutiamo il significato del dimensionamento della posizione, i fattori che influenzano il dimensionamento della posizione, le tecniche di dimensionamento della posizione, l'importanza del dimensionamento della posizione e suggerimenti utili per il dimensionamento della posizione corretto.

Cosa significa dimensionamento della posizione?

Decidere quanti soldi investire in uno specifico investimento o operazione è una parte cruciale della gestione del rischio nel trading e negli investimenti. Questo è chiamato dimensionamento della posizione.

Il dimensionamento della posizione è come capire quante unità o azioni investire in una coppia di valute o azioni in base alle dimensioni del tuo conto di trading e con quanto rischio ti senti a tuo agio.

Il nome "dimensionamento della posizione" lo chiarisce: si tratta di determinare la dimensione di una posizione nel tuo portafoglio di investimenti complessivo. Aiuta gli investitori e i trader a conoscere la giusta quantità di un titolo che possono acquistare. Ciò, a sua volta, consente loro di controllare il rischio e sfruttare al meglio i potenziali rendimenti.

L’obiettivo del dimensionamento della posizione è aiutare gli investitori a decidere l’importo perfetto del loro denaro da utilizzare in un’operazione, considerando la loro tolleranza al rischio, gli obiettivi e lo stato attuale del mercato.

Ciò aiuta i trader e gli investitori a non superare un limite di perdita predeterminato.

Fattori da considerare quando si determina la dimensione di una posizione

Ci sono tre fattori principali che un trader deve considerare quando determina la dimensione ottimale della posizione per una posizione di trading. Sono;

  1. Rischio del conto

Per determinare la dimensione appropriata della posizione, un trader deve prima identificare il rischio del proprio conto. L'importo di denaro che sei disposto a rischiare su ciascuna operazione è noto come rischio del tuo account. Solitamente si tratta di una percentuale del tuo capitale di trading totale. 

La maggior parte dei trader individuali si limita a rischiare non più di 2% del proprio capitale di trading su ogni singola operazione. Ad esempio, se hai un conto di trading $50.000, non vorrai rischiare più di $1.000 su una particolare operazione (2% di $50.000).

Anche nell'ipotesi di affrontare 10 operazioni consecutive in perdita, seguire la regola 2% significherebbe una perdita di soli 20% del capitale totale ($1.000 x 10 operazioni).

Tuttavia, quando si fa trading su un conto finanziato, è consigliabile rischiare meno di 1% in modo da aumentare il numero di trader che possono essere piazzati.

Pertanto, se un trader con fondi pari a $50.000 rischia solo 0,5% della dimensione del proprio conto, ovvero $250, il trader avrà ancora circa venti operazioni consecutive in perdita prima di poter fallire la sfida.

  1. Rischio commerciale

Una volta determinato il rischio del tuo account, il passo successivo è decidere dove posizionare il tuo ordine stop-loss per un'operazione specifica. 

Nel trading Forex, il rischio commerciale viene calcolato come la differenza in dollari tra il prezzo di ingresso previsto e il prezzo di stop-loss. 

Ad esempio, se prevedi di acquistare una coppia di valute a 1.3000 e imposti un ordine stop-loss a 1.2980, il tuo rischio commerciale sarà di 20 pip.

  1. Dimensione della posizione corretta

Conoscendo il rischio del tuo conto e il rischio commerciale, ora puoi calcolare la dimensione corretta della posizione. 

Supponiamo che il rischio del tuo account sia $250 e che il rischio commerciale sia di 20 pip. 

Per determinare la dimensione della posizione, dividi il rischio del conto per il rischio commerciale. In questo caso, sarebbe $250 diviso per 20 pip, risultando in una dimensione della posizione di $12,5 per pip.

 L'importanza del dimensionamento della posizione

  1. Gestione del rischio

Il corretto dimensionamento della posizione è la spina dorsale della gestione del rischio. Se non sei consapevole della dimensione della posizione che stai assumendo in un'operazione, non sarai in grado di gestire correttamente il tuo rischio. 

Aiuta i trader e gli investitori a limitare le potenziali perdite garantendo che nessuna singola operazione possa avere un impatto eccessivo sul portafoglio complessivo. Assegnando una percentuale specifica di capitale a ciascuna posizione, i trader e gli investitori si proteggono da importanti intoppi finanziari.

  1. Disciplina emotiva

A volte il trading può essere emozionante per i trader, soprattutto quando si trovano in una serie di perdite. Tuttavia, quando i trader adottano una strategia coerente di dimensionamento della posizione, possono mantenere la disciplina emotiva.

Il processo decisionale emotivo, come l'eccessivo indebitamento su una singola operazione o il vendetta trading, può essere ridotto seguendo un piano di dimensionamento della posizione ben definito.

  1. Esecuzione coerente della strategia

Il dimensionamento della posizione aiuta i trader a rimanere coerenti nell’esecuzione della strategia. I trader che seguono un approccio sistematico per determinare la dimensione delle loro posizioni hanno maggiori probabilità di attenersi al proprio piano di trading, evitando processi decisionali impulsivi e incoerenti.

  1. Sostenibilità a lungo termine

Quando i trader controllano la dimensione di ciascuna posizione, contribuiscono alla sostenibilità a lungo termine del loro portafoglio. Questo approccio disciplinato aiuta a evitare perdite che distruggono il portafoglio, consentendo una crescita graduale e costante nel tempo.

Tecniche di dimensionamento della posizione

Per motivi di conoscenza e possibile implementazione, discuteremo diverse tecniche di dimensionamento della posizione.

  1. Importo fisso in dollari

Decidi tu una quantità specifica di denaro da utilizzare per ogni operazione. Ad esempio, potresti scegliere di investire $100 in ogni operazione. Ciò mantiene il rischio coerente, ma non considera il fatto che diversi investimenti possono essere più o meno rischiosi.

  1. Percentuale del portafoglio

Assegni ad ogni operazione una certa percentuale di tutto il denaro che hai da investire. Se decidi di rischiare 2% del tuo denaro totale in un'operazione, l'importo che investi cambia in base a quanti soldi hai attualmente. Ciò aiuta ad adattarsi ai cambiamenti nel tuo account ma può esporti a maggiori rischi durante le serie di perdite.

3. Dimensionamento fisso della posizione frazionaria

Rischi una parte fissa o una frazione del tuo denaro totale su ogni operazione. Ad esempio, se scegli di rischiare 1% del tuo denaro in un'operazione, l'importo effettivo cambia al variare del valore del tuo conto. Questo approccio cerca di trovare un equilibrio tra coerenza e flessibilità.

4. Dimensionamento della posizione basato sulla volatilità

Questa strategia esamina quanto il prezzo di ciò che stai scambiando tende a salire e scendere. Se è molto nervoso, potresti investire meno; se è più stabile, potresti investire di più. Adegua il tuo investimento in base ai consueti movimenti di prezzo di ciò che stai negoziando.

5. Criterio di Kelly

Il criterio di Kelly è una formula che ti aiuta a decidere quanti soldi investire in ogni operazione. Considera la possibilità di fare soldi e la potenziale ricompensa rispetto al rischio. Ha lo scopo di aiutare i tuoi soldi a crescere nel tempo.

f* = (bp-q)/q

Dove;

  • f* è la frazione del capitale da investire b sono le quote ricevute sull'operazione (rapporto rendimento/rischio)
  • p è la probabilità di successo
  • q è la probabilità di fallimento

Tuttavia, è importante non investire l'intero importo suggerito per evitare grosse perdite.

Consigli utili per il corretto dimensionamento della posizione

  1. Definisci la tua tolleranza al rischio

Questo è il primo compito individuale che i trader devono svolgere su se stessi per determinare quanto (potrebbe trattarsi di un prezzo fisso o di una percentuale) del loro capitale possono rischiare. Ciò consentirebbe loro di modellare la propria strategia di dimensionamento della posizione in un modo che si adatta a loro personalmente. 

  1. Uso efficace del calcolatore di dimensionamento della posizione

Il calcolatore del dimensionamento della posizione aiuta i trader a superare gli ostacoli derivanti dal dover calcolare da soli la dimensione della propria posizione, il che avrebbe potuto fargli perdere alcune opportunità commerciali.

Noi di Goatfunded trader abbiamo fornito ai nostri trader dei calcolatori delle dimensioni della posizione qui sul nostro blog per consentire loro di godere di un'esperienza di trading senza interruzioni.

  1. Consistenza

I trader dovrebbero cercare di attenersi alla dimensione della posizione preferita che hanno determinato personalmente. Ciò favorirà la disciplina nella loro carriera commerciale.

Riepilogo 

In sintesi, il dimensionamento della posizione è fondamentale per la gestione del rischio nel trading. Ti aiuta a decidere quanti soldi investire in base al tuo account e quanto rischio ti senti a tuo agio. 

Ciò ti garantisce di non perdere troppo in una singola operazione. Seguire un piano coerente di dimensionamento della posizione aiuta anche a controllare le emozioni durante le operazioni e supporta la crescita a lungo termine.

Esistono diverse tecniche, come investire un importo fisso in dollari o una percentuale del tuo portafoglio.

Definire la tua tolleranza al rischio e rimanere coerente con la dimensione scelta sono fondamentali per un approccio di trading disciplinato.