Il dimensionamento della posizione nel Forex è un altro concetto nel trading che viene spesso trascurato. Tuttavia, il dimensionamento della posizione gioca un ruolo fondamentale nella comprensione del rischio potenziale e del profitto potenziale.
Il dimensionamento della posizione aiuta a determinare la quantità di capitale da destinare a un particolare investimento.
In questo articolo discutiamo il significato di dimensionamento della posizione, i fattori che influiscono sul dimensionamento della posizione, le tecniche di dimensionamento della posizione, l'importanza del dimensionamento della posizione e suggerimenti utili per un corretto dimensionamento della posizione.
Decidere quanti soldi investire in uno specifico investimento o operazione è una parte cruciale della gestione del rischio nel trading e negli investimenti. Questo è chiamato dimensionamento della posizione.
Il dimensionamento della posizione consiste nel determinare quante unità o azioni investire in una coppia di valute o in un titolo in base alle dimensioni del tuo conto di trading e al livello di rischio che sei disposto ad accettare.
Il nome "position sizing" lo rende chiaro: si tratta di determinare la dimensione di una posizione nel tuo portafoglio di investimenti complessivo. Aiuta investitori e trader a conoscere la giusta quantità di un titolo che possono acquistare, consentendo loro di controllare il rischio e massimizzare i potenziali rendimenti.
L'obiettivo del dimensionamento della posizione è aiutare gli investitori a decidere la quantità perfetta di denaro da utilizzare in una transazione, tenendo conto della loro tolleranza al rischio, dei loro obiettivi e della situazione attuale del mercato.
Ciò aiuta i trader e gli investitori a evitare di superare un limite di perdita prestabilito.
Ci sono tre fattori principali che un trader deve considerare quando determina la dimensione ottimale della posizione per una posizione di trading. Sono:
Per determinare il dimensione della posizione appropriata, un trader deve prima identificare il rischio del proprio account. La quantità di denaro che sei disposto a rischiare in ogni operazione è nota come rischio del tuo account. Di solito è una percentuale del tuo capitale di trading totale.
La maggior parte dei trader individuali si limita a rischiare non più di 2% del proprio capitale di trading su ogni singola operazione. Ad esempio, se hai un conto di trading $50.000, non vorrai rischiare più di $1.000 su una particolare operazione (2% di $50.000).
Anche nell'ipotesi di affrontare 10 operazioni consecutive in perdita, seguire la regola 2% significherebbe una perdita di soli 20% del capitale totale ($1.000 x 10 operazioni).
Tuttavia, quando si fa trading su un conto finanziato, è consigliabile rischiare meno di 1% per aumentare il numero di operazioni che possono essere effettuate.
Ad esempio, se un trader con un capitale di $50.000 rischia solo 0,5% del capitale del suo conto, ovvero $250, il trader avrà comunque circa venti operazioni consecutive in perdita prima di fallire la sfida.
Una volta determinato il rischio del tuo account, il passo successivo è decidere dove posizionare il tuo ordine stop-loss per un'operazione specifica.
Nel trading Forex, il rischio commerciale viene calcolato come la differenza in dollari tra il prezzo di ingresso previsto e il prezzo di stop-loss.
Ad esempio, se prevedi di acquistare una coppia di valute a 1.3000 e imposti un ordine stop-loss a 1.2980, il tuo rischio commerciale sarà di 20 pip.
Conoscendo il rischio del tuo conto e il rischio commerciale, ora puoi calcolare la dimensione corretta della posizione.
Supponiamo che il rischio del tuo account sia $250 e che il rischio commerciale sia di 20 pip.
Per determinare la dimensione della posizione, dividi il rischio del conto per il rischio commerciale. In questo caso, sarebbe $250 diviso per 20 pip, risultando in una dimensione della posizione di $12,5 per pip.
Dimensionamento della posizione corretta è la spina dorsale della gestione del rischio. Se non sei consapevole della dimensione della posizione che stai assumendo in un trade, non sarai in grado di gestire il tuo rischio in modo appropriato.
Aiuta i trader e gli investitori a limitare le potenziali perdite garantendo che nessuna singola operazione possa avere un impatto eccessivo sul portafoglio complessivo. Assegnando una percentuale specifica di capitale a ciascuna posizione, i trader e gli investitori si proteggono da importanti intoppi finanziari.
Il trading può essere emotivo per i trader, specialmente durante una serie di sconfitte. Tuttavia, quando i trader adottano una strategia coerente di dimensionamento delle posizioni, possono mantenere una disciplina emotiva.
Le decisioni prese in modo emotivo, come l'eccessivo indebitamento su una singola operazione o il revenge trading, possono essere ridotte seguendo un piano di dimensionamento delle posizioni ben definito.
Il dimensionamento della posizione aiuta i trader a rimanere coerenti nell’esecuzione della strategia. I trader che seguono un approccio sistematico per determinare la dimensione delle loro posizioni hanno maggiori probabilità di attenersi al proprio piano di trading, evitando processi decisionali impulsivi e incoerenti.
Quando i trader controllano la dimensione di ciascuna posizione, contribuiscono alla sostenibilità a lungo termine del loro portafoglio. Questo approccio disciplinato aiuta a evitare perdite che distruggono il portafoglio, consentendo una crescita graduale e costante nel tempo.
Decidi tu una quantità specifica di denaro da utilizzare per ogni operazione. Ad esempio, potresti scegliere di investire $100 in ogni operazione. Ciò mantiene il rischio coerente, ma non considera il fatto che diversi investimenti possono essere più o meno rischiosi.
Assegni ad ogni operazione una certa percentuale di tutto il denaro che hai da investire. Se decidi di rischiare 2% del tuo denaro totale in un'operazione, l'importo che investi cambia in base a quanti soldi hai attualmente. Ciò aiuta ad adattarsi ai cambiamenti nel tuo account ma può esporti a maggiori rischi durante le serie di perdite.
Rischi una parte fissa o una frazione del tuo denaro totale su ogni operazione. Ad esempio, se scegli di rischiare 1% del tuo denaro in un'operazione, l'importo effettivo cambia al variare del valore del tuo conto. Questo approccio cerca di trovare un equilibrio tra coerenza e flessibilità.
Questa strategia esamina quanto il prezzo di ciò che stai negoziando tende a salire e scendere. Se è molto volatile, potresti investire meno; se è più stabile, potresti investire di più. Regola il tuo investimento in base ai soliti movimenti di prezzo di ciò che stai negoziando.
Il criterio di Kelly è una formula che ti aiuta a decidere quanti soldi investire in ogni operazione. Considera la possibilità di fare soldi e la potenziale ricompensa rispetto al rischio. Ha lo scopo di aiutare i tuoi soldi a crescere nel tempo.
f* = (bp-q)/q
Dove:
Tuttavia, è importante non investire l'intero importo suggerito per evitare grosse perdite.
Questo è il primo e più importante compito che i trader devono svolgere per determinare quanto (potrebbe essere un prezzo fisso o una percentuale) del loro capitale possono rischiare. Ciò consentirà loro di modellare la loro strategia di dimensionamento della posizione in un modo che si adatti a loro personalmente.
Un calcolatore delle dimensioni delle posizioni aiuta i trader evitando loro di dover calcolare autonomamente le dimensioni delle proprie posizioni, cosa che potrebbe fargli perdere alcune opportunità di trading.
Noi di Goatfunded Trader mettiamo a disposizione dei nostri trader calcolatori delle dimensioni delle posizioni qui sul nostro blog per garantire loro un'esperienza di trading fluida.
I trader dovrebbero sforzarsi di attenersi alla dimensione della posizione preferita che hanno determinato personalmente. Ciò favorirà la disciplina nella loro carriera di trading.
In sintesi, il dimensionamento della posizione è fondamentale per la gestione del rischio nel trading. Ti aiuta a decidere quanti soldi investire in base al tuo account e quanto rischio ti senti a tuo agio.
Questo assicura che non perderai troppo in una singola operazione. Seguire un piano coerente di dimensionamento delle posizioni aiuta anche a controllare le emozioni durante le operazioni e supporta la crescita a lungo termine.
Esistono diverse tecniche, come investire un importo fisso in dollari o una percentuale del tuo portafoglio.
Definire la tua tolleranza al rischio e rimanere coerente con la dimensione scelta sono fondamentali per un approccio di trading disciplinato.
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